지수 이동 평균 도서

이동 평균을 사용하는 방법. 이동 평균은 추세를 먼저 정의하고 추세의 변화를 인식하는 데 도움이됩니다. 그렇습니다. 다른 점이 없습니다. 다른 것은 시간 낭비입니다. 그들이 어떻게 건설되는지에 대한 피투성이의 세부 사항으로 들어가기 당신이 당신의 마음에서 극도로 지루할 때 당신이 당신의 하루에 그렇게하도록 내버려 둘 수있는 수학적인 구성을 설명 할 수있는 수많은 웹 사이트가 있습니다. 정말로 알아야 할 것은 이동 평균선은 시간이 지남에 따라 주식의 평균 가격 일뿐입니다. 두 가지 이동 평균. 나는 10 기간 단순 이동 평균 SMA와 30 기간 지수 이동 평균 EMA I를 사용합니다. 왜 더 느린 것 하나 더 빠른 것을 사용하고 싶습니다 왜 더 빠른 사람이 더 느린 사람이 더 느린 사람 30을 넘어갈 때, 종종 경향 변화를 알릴 것입니다. 위의 도표에서이 선들이 어떻게 도움이되는지를 알 수 있습니다 당신은 트렌드를 정의합니다. 차트의 왼쪽에서 10 SMA가 30 EMA보다 높고 추세가 올라갑니다. 10 SMA가 8 월 중순 30 EMA 아래로 내려 가고 추세가 떨어졌습니다. 그러면 10 SMA가 9 월 30 EMA를 통해 다시 교차하며 추세가 다시 올라갑니다 - 그 후 몇 개월 동안 유지됩니다. 여기 규칙이 있습니다. 10 SMA가 30 EMA보다 위에있을 때만 긴 위치에 초점을 맞 춥니 다. 10 SMA가 30 EMA보다 낮은 경우에만 짧은 위치에 집중합니다. 그리고 그것은 항상 추세의 오른쪽에 당신을 유지합니다. 이동 평균은 주식이 유행하는 경우에만 잘 작동합니다 - 거래 범위에있을 때가 아닙니다. 주식이나 시장 자체가 흐트러진다면 당신은 이동 평균을 무시할 수 있습니다. - 그들은 일하지 못했습니다. 긴 위치에 대해 기억해야 할 중요한 것들이 있습니다. 짧은 위치에 대해 역행합니다. 10 SMA는 30 EMA 이상이어야합니다. 움직이는 평균 사이에 충분한 공간이 있어야합니다. 이동 평균은 모두 기울어 져야합니다 200주기 이동 평균. 200 SMA가 사용됩니다. 연구 결과에 따르면이 줄 위의 긴 위치와이 줄 아래의 짧은 위치에 집중하면 약간의 우위를 얻을 수 있습니다. 모든 이동 시간대의 모든 차트에 이동 평균을 추가해야합니다. 예 주별 차트 , 일일 차트 및 일일 15 분, 60 분 차트를 포함합니다. 200 SMA는 주식 차트에서 가장 중요한 이동 평균입니다. 재고가이 영역에서 몇 번이나 반전 될지에 놀랄 것입니다. 또한 주식에 대한 스캔을 작성할 때이 라인 위의 잠재적 인 긴 설정과이 라인 아래의 잠재적 인 짧은 설정을 찾기 위해 추가 필터로 사용할 수 있습니다. 지원 및 저항. 인기있는 신념과는 달리 주식은 지지를 얻거나 움직이는 평균에 저항에 빠지다 여러 번 당신은 상인이 말하는 것을들을 것입니다. 이봐, 이 주식을 보아라. 그것은 50 일 이동 평균에서 튀어 나왔다. 왜 주식이 갑자기 어떤 상인이 주식을 매기는 선에서 튀었 을까? 차트 과거 주식 가격이 과거의 중요한 가격 수준에서 벗어나고 싶다면 바운스 될 것입니다. 차트는 선이 아닙니다. 주식은 인기있는 이동 평균에 근접한 가격 수준에서 반전 될 것입니다 하지만 그들은 그 자체로는 되돌아 가지 않습니다. 그래서, 당신이 차트를보고 있고 주식이 200 년 이동 평균으로 되돌아가는 것을 보았을 때, 차트에서 중요한 것으로 판명 된 가격 수준을보십시오 지원 또는 저항 영역에 대한 정보를 제공합니다. 이 영역은 주식이 반전 될 가능성이있는 영역입니다. Exponoring Weighted Moving Average. Volatility는 위험의 가장 일반적인 척도이지만 여러 가지 형태로 나옵니다. 이전 기사에서 간단한 과거 변동성 계산이 기사를 읽으려면 변동성을 사용하여 미래의 위험을 측정하십시오. 30 일의 주식 데이터를 기반으로 일별 변동성을 계산하기 위해 Google의 실제 주가 데이터를 사용했습니다. 이 기사에서는 간단한 v 역사적 및 암시 적 또는 암묵적 변동성 두 가지 광범위한 접근법 역사적 접근법은 과거가 프롤로그라고 가정하고 희망의 역사를 측정합니다. 반면에 내재 변동성은 시장 가격이 암시하는 변동성에 대해 해결하는 내역을 무시한다. 시장이 가장 잘 알고 암묵적으로 시장 가격에 변동성의 합의 추정치가 포함되기를 희망한다. 휘발성의 사용과 한계를 참조하십시오. 위 왼쪽의 세 가지 역사적인 접근 방식에 초점을 맞추면 두 단계가 공통점을 갖습니다. 주기적인 수익률의 연속을 계산합니다. 가중치 적용 방식을 적용합니다. 먼저 정기 수익을 계산합니다. 일반적으로 일련의 일일 수익률로서 각 수익률은 지속적으로 복합적으로 표현됩니다. 매일 매일 비율의 자연 로그를 취합니다. 주식 가격 즉, 오늘 가격을 어제 가격으로 나눈 값 등이 있습니다. 이것은 m 일간의 며칠에 따라 ui에서 uim으로 일련의 일일 수익률을 산출합니다. 두 번째 단계로 이동합니다. 3 가지 접근법이 다르다 이전 기사에서 미래 변동성을 측정하기 위해 변동성을 측정하기 위해 몇 가지 허용 된 단순화 아래에서 단순 분산은 제곱 된 수익률의 평균입니다. 이 값이주기적인 수익을 각각 합한 것 외에는 일 수 또는 관측 수 m 따라서, 제곱 된주기적인 수익의 평균입니다. 다른 방법으로 각 제곱 된 수익에는 동일한 가중치가 주어집니다. 따라서 α가 가중 요인, 구체적으로 1m, 간단한 분산 EWMA는 단순한 차이를 개선합니다. 이 방법의 약점은 모든 수익률이 동일한 가중치를 얻는 것입니다. 어제의 최근 수익률은 지난 달 수익률보다 분산에 더 이상 영향을 미치지 않습니다. m은 지수 가중 이동 평균 EWMA를 사용하여 고정되고, 최근 수익률은 분산에 더 큰 가중치를가집니다. 지수 가중 이동 평균 EWMA는 평활화 매개 변수라고하는 람다를 도입합니다. 람다는 1 미만이어야합니다. 예를 들어, 재무 리스크 관리 회사 인 RiskMetrics TM는 0 94 또는 94의 람다를 사용하는 경향이 있습니다. 이 경우 가장 최근에 제곱 된 주기적 수익의 첫 번째 가중치가 적용됩니다 1-0 94 94 0 6 다음 제곱 된 반환은 단순히이 경우 6의 이전 무게의 λ 배수 94 5 64 그리고 3 번째 이전 날 무게는 1-0 94 0 94 2 5 30과 같습니다. EWMA에서 지수의 의미 각 가중치는 상수 배수 즉 이전 날짜의 가중치보다 작아야하는 람다입니다. 이렇게하면 최근 데이터에 가중치가 적용되거나 편향됩니다. 자세한 내용은 Excel 워크 시트 Google의 변동성에 대한 단순 변동성과 Google의 EWMA의 차이는 아래에 나와 있습니다. 간단한 변동성은 0과 196의 각각의 주기적 수익률을 효과적으로 계산합니다. 열 O에 표시된 것처럼 2 년 단위의 주가 데이터는 일일 수익률이 509이고 1 509 0 196 그러나 열 P는 6, 5 64, 5 3 등의 가중치를 부여한다는 것을 주목하십시오. 간단한 분산과 EWMA의 유일한 차이점을 기억하십시오. 기억하기 열 Q의 전체 계열을 합한 후에, 이는 표준 편차의 제곱입니다. 우리가 변동성을 원한다면, 우리는 그 분산의 제곱근을 취해야 함을 기억해야합니다. Google의 경우 분산과 EWMA 간의 일별 변동성은 무엇입니까? 중요한 것은 간단합니다 EWMA는 일일 변동성을주었습니다. 자세한 내용은 스프레드 시트를 참조하십시오. 분명히 구글의 변동성은 더 최근에 정착되었으므로 단순한 변동은 인위적으로 높을 수 있습니다. 오늘의 차이 Pior Day의 분산 함수입니다. 기하 급수적으로 감소하는 긴 일련의 가중치를 계산해야한다는 것을 알게 될 것입니다. 여기서 수학을하지는 않지만, EWMA의 가장 좋은 특징 중 하나는 전체 시리즈가 재귀 식. Recursive는 오늘날의 분산 참조가 이전 날짜의 분산의 함수라는 것을 의미합니다 스프레드 시트에서도이 수식을 찾을 수 있으며 길이 계산과 정확히 동일한 결과를 산출합니다 오늘의 EWMA 분산은 어제의 분산과 동일합니다 어제의 제곱 된 가중치와 1에서 람다의 가중치 제곱 된 가중치 어제의 가중 된 분산과 어제의 가중 된 제곱 된 가중치를 함께 더하는 방법을 주목하십시오. 람다는 우리의 평활화 매개 변수입니다. 더 높은 람다는 RiskMetric과 같습니다. 시리즈의 느린 감퇴 - 상대적인 측면에서, 우리는 시리즈에서 더 많은 데이터 포인트를 가지게 될 것이고, 그들은 더 천천히 떨어질 것입니다. 반면에, 우리가 줄이면 우리는 더 높은 감쇠를 나타냅니다. 가중치가 더 빨리 감소하고 급격한 감쇠의 직접적인 결과로 사용되는 데이터 포인트가 줄어 듭니다. 스프레드 시트에서 람다는 입력이므로 민감도를 실험 할 수 있습니다. 주식의 순시 표준 편차와 가장 일반적인 위험 측정 지표 또한 분산의 제곱근입니다. 우리는 변동성을 역사적 또는 암묵적으로 나타낼 수 있습니다. 역사적으로 측정 할 때, 가장 쉬운 방법은 단순한 분산입니다. 그러나 단순한 분산의 약점은 모두 수익입니다 동일한 가중치 우리는 항상 더 많은 데이터를 원하지만 더 많은 데이터를 원한다면 고전적인 트레이드 오프를 직면하게 될 것입니다. 더 적은 데이터는 희박합니다. 지수 가중 이동 평균 EWMA는주기적인 수익에 가중치를 할당하여 단순한 분산을 향상시킵니다 이렇게함으로써, 우리는 큰 표본 크기를 사용할 수있을뿐만 아니라 최근의 수익에 더 큰 비중을 둘 수 있습니다. 이 주제에 관한 영화 자습서를 보시려면 Bionic Turtle을 방문하십시오. 미국이 빌릴 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 Second Liberty Bond Act에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 연방 정부에서 자금을 대출하는 이자율 다른 증권 예탁 기관에 예치 1. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 측정 변동성은 측정 할 수있다. 1933 년에 통과 된 미국 의회가 상업 은행이 투자에 참여하는 것을 금지하는 은행법 Nonfarm 급여는 농장, 개인 가구 및 비영리 부문 이외의 모든 업무를 나타냅니다. 노동의 미국 국. 인도 루피 INR, 인도 통화에 대한 통화 약어 또는 통화 기호 루피는 1.Moving 평균 - 단순하고 지수 적입니다. 이동 평균 - 단순하고 지수 적입니다. 이동 평균은 가격 데이터를 부드럽게 표시하여 추세를 형성합니다. 가격 지시를 예측하지 않습니다. 과거의 가격을 기반으로하기 때문에 이동 평균은 지연됩니다. 이러한 지연에도 불구하고 이동 평균은 원활한 가격 행동을 돕고 소음을 필터링합니다. 또한 다른 많은 기술 지표 및 오버레이의 구성 요소를 형성합니다. Bollinger Bands MACD 및 McClellan Oscillator와 같은 가장 일반적인 유형의 이동 평균은 단순 이동 평균 SMA 및 지수 이동 평균 EMA입니다. 이러한 이동 평균은 추세의 방향을 식별하거나 잠재적 지원 및 저항 수준을 정의하는 데 사용할 수 있습니다. 여기에 SMA와 EMA가있는 차트가 있습니다. 라이브 버전의 차트를 클릭하십시오. 단순 이동 평균 계산. 특정 기간 동안 보안의 평균 가격을 계산하면 단순 이동 평균이 형성됩니다. 대부분의 이동 평균은 마감 가격 기준 5 일 이동 평균은 5 일 마감 가격을 5로 나눈 값입니다. 그 이름에서 알 수 있듯이 이동 평균은 평균 이동시 새로운 데이터가있을 때 이전 데이터가 삭제됩니다. 평균이 시간 척도를 따라 이동합니다 아래는 3 일 동안 진화하는 5 일 이동 평균의 예입니다. 이동 평균의 첫 번째 날은 단순히 지난 5 일 이동 평균의 두 번째 날은 첫 번째 데이터 포인트 11을 버리고 새로운 데이터 포인트 16을 추가합니다. 이동 평균의 세 번째 날은 첫 번째 데이터 포인트 12를 삭제하고 새 데이터 포인트 17을 추가하여 계속됩니다. 위의 예에서 가격은 점차 증가합니다 총 7 일 동안 11에서 17로 이동 평균은 3 일 계산 기간 동안 13에서 15로 증가합니다. 또한 각 이동 평균 값이 마지막 가격보다 약간 낮습니다. 예를 들어, 1 일 이동 평균은 13이고 마지막 가격은 15입니다. 이전 4 일간의 가격이 낮아서 이동 평균이 지연됩니다. 지수 이동 평균 계산. 지수 이동 평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 지연을 줄입니다. Th 가장 최근의 가격에 적용된 가중치는 이동 평균의 기간 수에 따라 다릅니다. 지수 이동 평균 계산에는 세 단계가 있습니다. 먼저 간단한 이동 평균 계산 지수 이동 평균 EMA는 간단한 이동 평균이되도록 어딘가에서 시작해야합니다 이전 기간으로 사용됨 s 첫 번째 계산에서 EMA 두 번째, 가중 승수 계산 세 번째, 지수 이동 평균 계산 아래 수식은 10 일 EMA에 해당합니다. 10 기간 지수 이동 평균은 18 18 가중치를 적용합니다 최근 가격 10 기간 EMA는 18 18 EMA라고도 할 수 있습니다. 20 기간 EMA는 가장 최근 가격에 9 52를 적용합니다. 2 20 1 0952 더 짧은 기간 동안의 가중치는 더 긴 기간 사실 이동 평균 기간이 두 배가 될 때마다 가중치가 반으로 줄어 듭니다. EMA에 대해 특정 비율을 원하면이 수식을 사용하여 기간을 d 값을 EMA 매개 변수로 입력하십시오. 아래는 인텔의 10 일 이동 평균 및 10 일 지수 이동 평균의 스프레드 시트 예제입니다. 단순 이동 평균은 간단하며 설명이 거의 필요하지 않습니다. 10 일 평균 새로운 가격이 나오고 이전 가격이 떨어지면 이동합니다. 지수 이동 평균은 첫 번째 계산에서 간단한 이동 평균 값 22 22로 시작합니다. 첫 번째 계산 후 일반 공식이 이어짐 EMA가 간단한 이동 평균으로 시작되기 때문에 값은 20 년이 될 때까지 실현되지 않을 것입니다. 다시 말해서, 엑셀 스프레드 시트의 값은 룩백 기간이 짧기 때문에 차트 값과 다를 수 있습니다. 이 스프레드 시트는 30 개 기간으로 만 돌아갑니다. 이는 단순한 이동 평균은 20 기간을 분산 시켰습니다. StockCharts는 적어도 250주기를 거슬러 올라갑니다. 계산의 경우 훨씬 더 많았으므로 첫 번째 C에서의 단순 이동 평균의 효과 계산이 완전히 사라졌습니다. 지연 요인. 이동 평균이 길면 길수록 지연이 더 많이 발생합니다. 10 일 지수 이동 평균은 가격이 매우 근접하게 바뀌고 가격이 바뀌면 곧 돌아갑니다. 이동 평균은 속도 보트와 같습니다 (민첩하고 빠르게 변경 가능). 반면, 100 일 이동 평균에는 과거 데이터가 많아서 속도가 느려집니다. 이동 평균은 해상 유조선과 같습니다. 기면이 좋지 않고 변경 속도가 느립니다. 100 일 이동 평균이 코스를 변경하려면 더 크고 긴 가격 이동이 필요합니다. 실제 버전의 차트를 클릭하십시오. 위의 차트는 10 일간의 EMA와 가격이 밀접한 SP 500 ETF를 보여 주며 100 일간의 SMA는 더 높은 수준으로 나타납니다. 1 월 -2 월의 하락에도 불구하고 100 일 SMA가 코스를 개최했습니다 감소하지 않았습니다. 50 일 SMA는 지연 요인에 관해서는 10 일에서 100 일 사이의 이동 평균에 적합합니다. 간단한 vs 지수 이동 평균. 간단한 이동 평균과 지수 이동 간의 명확한 차이가 있음에도 불구하고 지수 평균은 다른 지수보다 반드시 좋을 수는 없습니다 지수 이동 평균은 지연이 적고 최근의 가격에 더 민감합니다 - 최근의 가격 변화 지수 이동 평균은 단순 이동 평균보다 먼저 나타납니다. 반면에 단순 이동 평균은 전체 기간에 대한 가격의 진정한 평균 이와 같이 단순 이동 평균은 지원 또는 저항 수준을 식별하는 데 더 적합 할 수 있습니다. 평균 선호도는 목표, 분석 스타일 및 시간대에 따라 다릅니다. 차트리스트는 두 가지 유형의 이동 평균과 최적의 결과를 찾기위한 다양한 시간대 아래 차트는 50 일 SMA가 빨간색이고 50 일 EMA가 녹색 인 IBM을 나타냅니다. 둘 다 1 월 말에 최고점을 찍었지만 EMA의 감소는 SMA의 감소보다 더 컸습니다. EMA 2 월 중순에 나타 났지만 SMA는 3 월 말까지 계속 낮아졌다. SMA가 EMA 이후 1 개월 이상에 걸쳐 나타 났음을 주목하십시오. 길이 및 기간. 이동 평균은 분석 목표에 따라 달라짐 단기 이동 평균 5 ~ 20 기간은 단기 트렌드와 거래에 가장 적합합니다 중기 트렌드에 관심이있는 차타 목록은 20-60 기간을 연장 할 수있는 더 긴 이동 평균을 선택합니다 장기 투자자는 100 개 이상의 기간으로 이동 평균을 선호합니다. 일부 이동 평균 길이는 다른 것보다 더 많이 사용됩니다. 200 일 이동 평균이 아마도 가장 인기가 있습니다. 길이 때문에 이것은 분명히 장기 이동 평균입니다. 다음으로 50 일 이동 평균은 중기 트렌드에 대해 꽤 인기가 있습니다 많은 차트 작성자들이 50 일 및 200 일 이동 평균을 함께 사용 단기적으로 계산하기 쉽기 때문에 10 일 이동 평균은 과거 꽤 인기가있었습니다. 소수점을 이동 시켰습니다. 재 식별. 동일한 신호는 단순 또는 지수 이동 평균을 사용하여 생성 할 수 있습니다. 위에서 언급 한 것처럼, 선호도는 각 개인에 따라 다릅니다. 아래의 예제는 e 및 지수 이동 평균 이동 평균이라는 용어는 단순 및 지수 이동 평균에 모두 적용됩니다. 이동 평균의 방향은 가격에 대한 중요한 정보를 전달합니다 상승하는 이동 평균은 가격이 일반적으로 증가하는 것을 나타냅니다 하락하는 이동 평균은 가격이 평균적으로 하락하는 장기 이동 평균은 장기 상승 추세를 반영 장기 이동 평균 하락은 장기 하락 추세를 반영합니다. 위의 차트는 3M MMM과 150 일 지수 이동 평균을 보여줍니다. 추세가 강할 때 평균은 작동합니다 2007 년 11 월과 2008 년 1 월에 150 일 EMA가 거절되었습니다이 이동 평균의 방향을 반전시키는 데 15 일의 감소가 있음을 알 수 있습니다. 이러한 후행 지표는 추세 반전이 발생했을 때의 그들은 최악의 경우 발생합니다 2009 년 3 월로 계속 낮아진 다음 40-50 명이 급증했습니다 150 일간의 EMA가이 급증 이후까지 나타나지 않았 음을 알립니다. 그러나 MMM은 향후 12 개월 동안 계속 높았습니다. 이동 평균은 강력한 추세에서 훌륭하게 작동합니다. 이중 교차. 두 개의 이동 평균을 함께 사용하여 교차 신호를 생성 할 수 있습니다. 금융 시장의 기술 분석에서 John Murphy는 이것을 double crossover method라고 부릅니다. double crossovers는 하나 상대적으로 짧은 이동 평균 및 상대적으로 긴 이동 평균 모든 이동 평균과 마찬가지로 이동 평균의 일반적인 길이는 시스템의 시간 프레임을 정의합니다. 5 일 EMA 및 35 일 EMA를 사용하는 시스템은 단기 A 시스템으로 간주됩니다 50 일 SMA와 200 일 SMA를 사용하는 것은 중기, 어쩌면 장기간이라고 간주 될 것입니다. bullish crossover는 더 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균을 초과 할 때 발생합니다. 이것은 또한 황금 십자가로 알려져 있습니다. 곰 같은 크로스 오버 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균 아래로 교차 할 때 발생합니다. 이것은 교차 십자 (dead cross)라고합니다. 이동 평균 크로스 오버는 상대적으로 늦은 신호를 생성합니다. 줄기는 두 개의 지연 지표를 사용합니다. 이동 평균 기간이 길수록 신호 지연 시간이 길어집니다. 좋은 신호가 잡히면 큰 신호가 작동합니다. 그러나 이동 평균 크로스 오버 시스템은 강한 경향이없는 경우 많은 휩쓸기를 생성합니다. 또한 3 개의 이동 평균을 포함하는 3 중 크로스 오버 방법입니다. 가장 짧은 이동 평균이 2 개의 더 긴 이동 평균을 교차 할 때 신호가 생성됩니다. 간단한 3 중 크로스 오버 시스템은 5 일, 10 일 및 20 일 이동 평균을 포함 할 수 있습니다. 위의 차트는 10 일 EMA 녹색 점선과 50 일 EMA 레드 라인이있는 Home Depot HD를 보여줍니다. 검은 색 선은 일일 마감입니다. 이동 평균 크로스 오버를 사용하면 좋은 거래를하기 전에 3 개의 whipsaw가 발생했을 것입니다. 10 일 EMA 10 월 1 일 말 50 일간의 EMA를 밑돌았지만, 11 월 2 일 중반 10 일간의 움직임으로 다시 돌아 가지 않았다. 이 교차는 더 오래 지속되었지만, 1 월 3 일의 다음 곰 같은 크로스 오버는 11 월 말경에 발생했다 가격 수준, 다른 휘파람으로 이어짐이 약세 십자가는 며칠 후 10 일 EMA가 50 일 이상으로 되돌아 갔다. 4 세 신호가 나빠진 후, 네 번째 신호는 주식이 20을 넘어서면서 강한 움직임을 예고했다. 여기에 두 가지 테이크 아웃이 있습니다. 첫째, 크로스 오버가 whipsaw 경향이 있습니다. whipsaws 방지를 위해 가격 또는 시간 필터를 적용 할 수 있습니다. 거래자는 크로스 오버를 3 일 지속해야 작동하거나 10 일 EMA가 50- MACD는 이러한 교차를 식별하고 정량화하는데 사용될 수 있습니다. MACD 10,50,1은 두 지수 이동 평균의 차이를 나타내는 선을 표시합니다. MACD는 황금 십자가 동안 양수로 표시되고 데드 크로스 백분율 가격 발진기 PPO는 백분율 차이를 표시하는 것과 같은 방식으로 사용될 수 있습니다. MACD 및 PPO는 지수 이동 평균을 기반으로하며 단순 이동 평균과 일치하지 않습니다. 이 문자 t는 50 일 EMA, 200 일 EMA 및 MACD 50,200,1로 Oracle ORCL을 보여줍니다. 2 1 2 년 기간 동안 4 개의 이동 평균 크로스 오버가 발생했습니다. 처음 세 건은 휘파람 또는 불량 거래로 이어졌습니다. 지속적인 트렌드는 네 번째 크로스 오버에서 시작되었습니다 ORCL이 20 대 중반으로 진보했기 때문에 이동 평균 크로스 오버는 트렌드가 강할 때 크게 작용하지만 추세가없는 경우 손실이 발생합니다. 가격 크로스 오버 또한 간단한 평균 크로스 오버로 신호를 생성하기 위해 이동 평균을 사용할 수 있습니다. 가격이 이동 평균보다 올라갈 때 생성됩니다. 가격이 이동 평균보다 아래로 움직일 때 곰 같은 신호가 생성됩니다. 가격 교차는 더 큰 경향 내에서 결합 될 수 있습니다. 더 긴 이동 평균은 더 큰 경향에 대한 음색을 설정하고 더 짧은 이동 평균이 사용됩니다 신호를 생성하는 방법 하나는 가격이 이미 더 긴 이동 평균보다 위에있을 때만 낙관적 인 가격 십자가를 찾을 것입니다. 이것은 더 큰 추세와 조화를 이룰 것입니다 예를 들어, pri ce는 200 일 이동 평균을 넘었고, 차트리스트는 가격이 50 일 이동 평균 이상으로 움직일 때만 신호에 초점을 맞 춥니 다. 분명히 50 일 이동 평균 미만의 이동은 그러한 신호보다 우선합니다. 그러나 그러한 곰 같은 십자가는 무시됩니다 더 큰 추세가 존재하기 때문에 곰 같은 십자가는 단순히 더 큰 상승 추세에서 철수를 제안 할 것입니다. 50 일 이동 평균을 넘어서는 크로스 백은 가격 상승 및 더 큰 상승 추세를 나타낼 것입니다. 다음 도표는 Emerson Electric EMR 50 일 EMA 및 200 일 EMA 주가는 8 월에 200 일 이동 평균 이상으로 움직였습니다. 11 월 초에 50 일 EMA 미만으로 하락했으며 2 월 초에 다시 하락했습니다. 가격은 50 일 EMA는 낙관적 인 신호를 제공합니다 더 큰 상승 추세와 조화를 이루는 녹색 화살표 MACD 1,50,1은 50 일 EMA보다 높거나 낮은 가격 교차를 확인하기 위해 표시 창에 표시됩니다. 1 일 EMA는 마감 가격 MACD 1,50과 같습니다 , 1은 clo 50 일 EMA 이상일 때 부정적이다. 50 일 EMA. Support and Resistance보다 낮 으면 부정적이다. 움직이는 평균은 하락 추세에서 상승 추세와 저항에 대한지지 역할을 할 수있다. 단기 상승 추세는 Bollinger Bands에서도 사용되는 20 일 간단한 이동 평균 장기 상승 추세는 가장 인기있는 장기 이동 평균 인 200 일 간단한 이동 평균 근처에서 지원을 찾을 수 있습니다. 실제로 200 일 이동 평균 위의 차트는 2004 년 중반부터 2008 년 말까지 200 일 간단한 이동 평균을 가진 NY Composite를 보여줍니다. 200 일간 제공되는 지원 동안 무수히 많은 시간을 지원합니다. 이중 최고 지원 중단으로 추세가 반전되면 200 일 이동 평균은 약 9500의 저항으로 작용했습니다. 이동 평균, 특히 더 긴 이동 평균에서의 정확한 지원 및 저항 수준을 기대하지 마십시오. 감정에 의해 오버 슈트가 발생합니다 정확한 수준 대신 이동 평균을 사용하여 지원 또는 저항 영역을 식별 할 수 있습니다. 이동 평균을 사용하는 이점은 단점에 비중을 두어야합니다 이동 평균은 추세에 따라 추세입니다. 항상 뒤떨어져있을 것입니다. 이것은 반드시 나쁜 것은 아니지만 결국 트렌드는 여러분의 친구이며 트렌드의 방향으로 거래하는 것이 가장 좋습니다. 이동 평균은 상인이 현재의 추세와 일치한다는 것을 보장합니다. 트렌드는 당신의 친구입니다. 증권은 거래 범위에서 많은 시간을 소비합니다. 따라서 이동 평균은 효과적이지 않습니다. 한 번 트렌드에서 이동 평균은 당신을 계속 유지할 것이며, 또한 늦게 신호를 보냅니다. 이동 평균을 사용하여 바닥 이동 대부분의 기술적 분석 도구와 마찬가지로 이동 평균을 독자적으로 사용해서는 안되며 다른 보완 도구와 함께 사용합니다. 차트리스트는 이동 평균을 사용하여 전반적인 추세를 확인한 다음 RSI를 사용하여 과매 수 또는 과매도 수준을 정의합니다. 이동 평균을 StockCharts 차트에 추가합니다. 이동 평균은 SharpCharts 워크 벤치에서 가격 오버레이 기능으로 사용할 수 있습니다. 오버레이 드롭 다운 메뉴를 사용하여 사용자는 단순 이동 평균 지수 이동 평균 첫 번째 매개 변수는 기간의 수를 설정하는 데 사용됩니다. 옵션 매개 변수를 추가하여 계산에 사용되어야하는 가격 필드를 지정할 수 있습니다 - 열기의 경우 O, 높음의 경우 H, 낮음의 경우 L, 닫기 C의 경우 쉼표는 매개 변수를 구분하는 데 사용됩니다. 다른 선택적 매개 변수를 사용하여 이동 평균을 왼쪽 또는 오른쪽으로 왼쪽으로 이동합니다. 음수 -10은 이동 평균을 왼쪽으로 이동합니다. 10은 양수 10 이동 평균을 오른쪽 10 기간으로 이동합니다. 워크 벤치에 다른 오버레이 선을 추가하여 여러 이동 평균을 가격 겹침 수 있습니다. StockCharts 멤버는 색상과 s를 변경할 수 있습니다 여러 개의 이동 평균을 구별하는 표시기 표시기를 선택한 후 작은 녹색 삼각형을 클릭하여 고급 옵션을 엽니 다. 고급 옵션을 사용하여 RSI, CCI 및 Volume과 같은 다른 기술 지표에 이동 평균 오버레이를 추가 할 수도 있습니다. 여러 다른 이동 평균이있는 라이브 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오. StockCharts 스캔을 사용하여 이동 평균 사용. 여기에는 StockCharts 회원은 다양한 이동 평균 상황을 스캔하는 데 사용할 수 있습니다. Bullish Moving Average Cross이 스캔은 150 일 간단한 이동 평균 및 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 강세 크로스가있는 주식을 찾습니다. 150 일 이동 평균 5 일전에 5 일 EMA가 평균 이상으로 35 일 EMA 이상으로 움직일 때 완고한 교차가 발생합니다. Bearish Moving Average Cross이 스캔은 150 일이 지나면 하락하는 주식을 찾습니다. 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 일일 이동 평균 및 약세 간 비교 150 일 이동 평균은 5 일 전 수준에서 거래되는 한 하락하고 있습니다. 5 일 EMA가 이동하면 약세 교차가 발생합니다 abo에 대한 35 일 EMA 미만 평균 연구량. 연구. 존 머피의 책에는 평균 이동과 그 다양한 용도에 관한 장이 있습니다. 머피는 이동 평균의 장단점을 다루고 있습니다. 또한 Murphy는 이동 평균이 Bollinger Bands 및 채널 기반 거래 시스템과 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 기술 금융 시장 분석 John Murphy.